职业交易员三废哥，林荣陪伴您成长！

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交易系统的最终盈利要素，包括哪些？

有的人说是盈亏比，有的人说是胜率，但这些都是其中之一。

在我看来，一套交易系统的盈利最终的盈利值需要几个要素。

盈亏比（赔率）；出场（离式策略）；胜率（交易系统的综合胜率）；高效率的输出（交易次数）；回撤与收益（赢冲输缩）；交易波动的运气（走势的波动）；

盈亏比

盈亏比一般由止损和进场决定，还有跟最近行情走势的波动大小有关。

波动大时，你的止损就会变大，进出区间就会变宽。

一般较大的盈亏比是小波动进场，出现大波动就能获得超额盈亏比。

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如上图，股票标的双城药业，如果你用强势形态来进场，你的进场位是5.1元，止损位是4.8元。

你的止损成本是0.3元，意味着价格后面涨3元，你就能获得获得风险金的10倍，而这里现在涨到了16.37，意味着你有36倍盈亏比。

一般超额收益，都是来自这种大行情中产生。

你先用小波动进场，小波动进场后，价格之后走出大波动，你之后就能获取一波超额收益。

盈亏比通常和进场和止损位有关系，这两者非常关键，当然和出场也有关系，但是进场和止损位的比例更大。

越是精确进场的人，止损越小的，越能做出超高的赔率。

出场

出场我建议用利润奔腾的方式出场。

因为市场的诞生本质就是因为风险，有了风险就等于有了收益，而风险波动是我们价差交易获利的核心。

我们需要拿住波动，获取收益。

而在这个过程中，我们需要做到承担回撤，让利润奔腾进行出场。

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如上图，我一般就是用ATR出场，我在红色圈领头羊系统中进场后，我会一直持有，等待均线死叉或者回撤多少个ATR出场。

当然，你也可以用高低点的趋势跟踪，方法是多样性的。

比如海归交易法的规则，跌破20天的高低点出场；或者用单均线双均线利润奔腾出场；你也可以用回撤多少个ATR出场。

当然方法有几百上千种，只要是符合截断亏损让利润奔腾就可以。

因为市场为波动而生，我们顺应波动，拿住趋势，才能够获利，不然我们很可能亏损在手续费，滑点，不断进出和止损的成本，没办法赚出来。

我一般最不推荐，赚固定几个盈亏比止盈，这样你永远没有在波动中拿住大趋势获利，而是要承担回撤，拿住趋势。

你可以自己去测试一下，我在4年前测试过市场所有的交易模式，利润奔腾的固定盈亏比，永远比固定盈亏比出场赚的多，而出场跟你的交易盈利非常大的关系。

高效率的输出

市场上很大一部分人对交易次数有误解，就是说交易次数不重要，甚至有些人一年交易2.3单，开仓吃半年的方法，跟你玩偏差，绕弯。

有些人拿着几年做了几单，收益百分之20，就敢说自己是盈利者，这就是笑话，看看就得了。

实际上一年交易2.3单，你的效率很低下，你需要做的是一年交易足够的的交易次数。

交易胜率百分之38，盈亏比10比1的系统，一年输出1000单和一年交易10单，是有很大的区别的。

他俩收益谁更高？肯定是输出1000单的收益高，做1000单的一年，就做了你一辈子的交易量，这就是天差地别的交易。

这也是我为什么全市场做，因为交易次数上来了，才能够迸发出巨大的收益率。

即使我的仓位很轻，我一年全市场做个700到800单，在市场深度没有影响的情况下，我也能赚取一定的收益。

而交易系统，就是要把交易次数提上来，只有提上来了，持续做到输出，才能够获取超额收益。

高效率的输出，还可以检验交易系统的稳定性。

一个交易员，做2000单，收益百分之200，一个交易员做2单收益百分之200，肯定选择前者，因为前者稳定性更好。

因为前者在大数定律足够多的交易次数下，会更有稳定性，后者会有幸存者偏差和运气的成分。

回撤与收益

回撤与收益也同样重要，因为这关系着你的盈利值。

这个阶段主要你要去测试出，自己的系统回撤最大值是多少，进攻最高的收益是多少，从而制定合适的资金管理。

一套策略，一般回撤越小，收益越大，你的复利能力就越强。

胜率

交易胜率重要吗？市场上大部分人只关注赔率，也就是盈亏比；很少有人关注胜率，但胜率同样很重要。

如果你胜率很低，你的盈亏比很大，即使你不断试错，你也很可能亏损，因为太低的胜率会导致自己的交易曲线走得很累。

而我推荐交易胜率的方法，那就是价格的必然波动，市场陷阱，领头羊交易方法，这三个方法，都是关注市场的必然强势的优势。

价格的必然波动，是在很长时间，没有大的波动，之后会很大概率走趋势，市场为波动而生，这是市场的必然性；

市场陷阱，跟随赌场和玩法，置顶相应的策略，比如资金抽血效应，比如价格的不对称性；

领头羊交易，就是专注市场的强势。

这些方法，都是极致的参与市场的大波动。

交易波动的运气

这里参与交易中的运气，有一个错误点。

我不推荐那些固定止盈的方法，还有玩偏差的方法，预测市场的方法，他们参与趋势的可能性几乎为0，100波趋势，几乎有95波都会踏空。

趋势是跟随市场试错出来的，不是预测出来的，而是看出来的。

如果你能通过交易系统的规则试错抓住波动，并且获利，那么收益的大小的核心，那就是运气。

决定一个交易员的水平高低，绝不是用收益能力来衡量，这是大部分人的交易误区，而是交易认知。

所以你会看到，很多机构，应聘交易员岗位的时候，从来不是看你的收益能力，而是看你的交易认知。

因为即使交易员认知很完善，收益也不是交易员真正的评判标准，真正的超额收益跟行情走势的波动有关系。

你没看错，真正决定交易员的收益能力，不是交易员的认知和系统决定，还有运气的存在。

比如巴菲特做价值就是踏上了美国的国运，我自己做交易，就是踏上了比特币的强势上涨，日元的上涨，还有这波巨大的股市波动。

这些大波动，就是交易员的运气所在。

时势造英雄，一个英雄，在没有大趋势的环境里，也不可能获取超额收益。

正如走向幻觉走向成熟这本书的作者金融帝国所说：“超额收益，都需要一些偶然事件才能带来把资金带上一个台阶，这句话正是阐述运气的成分。”

所以，你会看到一些交易员，认知很高，但是他的收益最近表现平平无奇。

但是当大行情来了，几波行情就起飞。

这个就是交易中的运气，因为他最近几年交易的行情有大波动。

如果你明白我节奏博弈论为什么要打造不踏空趋势的进场，也就是必然波动的进场，只要有行情我就能够能抓住；还有必然形态波动，领头羊系统，市场陷阱系统，包括离场策略也是利润奔腾，必然进场，小止损让利润奔腾止盈。

这就是因为我们要在不踏空的趋势基础上，有盈利的情况，还要与那些大趋势中与趋势共舞，你才能依靠大波动的偶然事件，参与几波大行情实现阶级跨越。

我们的目的就是尽量参与走势的波动，只有你波动参与得多了，你才能抓住趋势并且获利。

这种交易的运气赚钱能力，我称之为交易员参与走势的波动大和小。有的人，认知完善就遇到大波动，有的人，交易10年才遇到大波动，有的人，交易几年，就遇到很多大波动。

不同的交易波动，最终决定交易员的盈利能力。

所以，我一般请教交易员，我从来不会看他的收益能力，而是看他的认知。

我也从来不会理会群里面那种短时间比拼收益的脑残认知，因为每个人的系统完善，参与的大波动运气的成分也不同。

因为走势波动运气的成分不同，所以收益不同。

所以一个交易员，他的交易系统做好踏上波动，交易认知完善，交易员踏上波动的能力，还要一项极其核心收益的能力就算运气。

而一个交易员的盈利能力，就是交易次数*出场*赔率*胜率*回撤收益的大小*运气=交易员最终盈利值。

而在前5项交易系统的核心5要素完成后，第六项才能最终决定你此生交易赚多少钱的核心能力，那就是运气。

如果你的交易系统完善，你就可以去赌此生的运气。

这是交易员的一套系统最终盈利能力核心的6要素，希望对各位有所启发。

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